Das ist lustig,genau das problem hatte ich bis vor ner Woche auch,du nutzt ne IDE richtig?
Da ist folgendes Problem,das PC´s ja bekanntlich strohdumm sind weiß die IDE natürlich nicht das du die Allegrolibary einbinden wilst,zwar hast du den includebefehl aber du musst dem Linker sagen das du die allegro-libary nutzen willst.
Das machst du unter Projekt->Einstellungen
Allerdings hab ich selbst noch nie kapiert wie das funktioniert.Ich kenn zwar die Aufrufparameter die sind entweder -lalleg für den linker oder
-dalleg für den Debugger
Ich hab nach ner weile aufgegeben weil meine IDE das nich schlcuken wollte(hab Visual C++ Autorenedition 6.0) desshalb nutze ich einen gcc-complier,da ist zwar das einrichten sehr schwer(hab stunden gebarucht bis ich das ding richtig konfiguerit hab,kann aber daran gelegen haben das ich doof bin >.>) aber da funktioniert das problemlos,zumal du den complier frei nutzen kannst.Bei der IDE muss man ja extra die
Lizenzen kaufen,oder eben das Programm(mit der Autoredition kannst du keine erstellten .exe Dateinen publizieren was ich sehr ärgerlich fand).
Wie gesagt da müsstest du die Linkereinstellungen überprüfen.
am ende der erstellung der .exe datei musste ein -lalleg anfügen.
Mich wundert das sich gerade auf solche Fragen keiner meldet,weil gerade die besonders ärgerlich sind.
Wenn du mal das Buch "Spieleprogrammierung" von Lennart Steinke gelesen hast weißt du auch alles was du zum gcc compiler wissen musst,da steht übrigens auch wie man ne IDE einrichtet aber leider steht dort nur das man dies unter Projekts->Einstellungen machen kann aber nicht wo genau....oO
EDIT

orry kleiner Fehler: das mit der IDe steht nicht in dem Buch,das steht im allegroverzeichniss unter: allegro\docs\build\mingw32.txt.
MfG Ska