Also wenn ich das richtig verstehe suchst du etwas wie im folgenden Link:
http://www.codeproject.com/dll/rsLoadtimeDLL.asp
Wichtig ist der Compiler-Switch -LD (Release Version) bzw. -LDd (Debug Version).
Innerhalb der DLL das Keyword "__declspec(dllexport)" und für die Verwendung der DLL das Keyword "__declspec(dllimport)".
Außerdem brauchst du statt eines WinMain/main ein DllMain (siehe MSDN bzw. oberer Link)
Kommst du damit weiter?