Moin,
unter dem Callback OnPlayerInit(playerid)
einfach die Funktion "PlayAudioStreamForPlayer" verwenden.

Beispiel:
[pwn]
OnPlayerInit(playerid){
PlayAudioStreamForPlayer(playerid, "http://somafm.com/tags.pls"); // Streambeispiel aus der SA-MP Wiki, Link unten
return 1;
}
[/pwn]

Die Funktion in der SA-MP Wiki erklärt:
wiki.sa-mp.com/wiki/PlayAudioStreamForPlayer

Gruß,
Dennis

//EDIT:
Eigene Musik geht genauso,
einfach aufm Server hochladen und den Pfad angeben.