Nein müssen sie nicht.
ABER ich würde dir raten dein Projekt nochmal gründlich zu überdenken, denn erstens: Wenn HTML in die DB muss, dann nur escaped und zweitens: Speicher nur das in die DB, was auch reingehört. Eine Tabelle z.B. gehört da in 99% aller Fälle nicht rein. Da kommt nur der Inhalt und möglicherweise noch die Klassennamen fürs CSS o.Ä. rein, alles andre wird erst in der Ausgabe gestaltet

Viel zu wenig Informationen für eine nützliche Antwort. Nur soviel:
In der Datenbank sollte nichts escapt vorliegen. Das escapen ist für die Programmiersprache / das Programm mit dem du Daten in die Datenbank schreibst (z.B. PHP).

Mal ganz davon abgesehen, dass du deine Frage selbst beantwortet hast:

Müssen da die Anführungszeichen überhaupt auskommentiert werden? Es klappt nämlich auch ohne dem Backslash.